【獨家】上交所擬對會員2023年客戶交易行為管理進(jìn)行評價，履行程序化交易報告義務(wù)及管理職責(zé)納入評價
中國證券報?中證金牛座記者3月21日從業(yè)內(nèi)獨家獲悉，上海證券交易所擬開展2023年度會員客戶交易行為管理評價，并于近期起草了《2023年會員客戶交易行為管理評價方案（征求意見稿）》，日前向各會員單位征求意見。據(jù)悉，此次求意見的《評價方案》與往年基本一致，但評價內(nèi)容新增“履行程序化交易報告義務(wù)及管理職責(zé)的情況”，主要考察會員履行程序化交易報告義務(wù)以及客戶程序化交易報告管理職責(zé)的情況。
總體而言，評價內(nèi)容覆蓋重點證券風(fēng)險管理、客戶因異常交易行為被采取警示類自律監(jiān)管措施情況、客戶因異常交易行為被采取限制交易類自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分情況、重點監(jiān)控賬戶交易行為管理情況、會員協(xié)同自律監(jiān)管情況、履行程序化交易報告義務(wù)及管理職責(zé)的情況、會員因其他事項被上交所采取措施的情況等七個方面。評價滿分為100分，另設(shè)加分項。評價結(jié)果由高到低分為五星至一星共九個星級，其中“五星”和“四星半”合計約占15%，原則上不給予最高或最低評價星級，但存在例外情形，與往年保持一致。
具體來看，“重點證券風(fēng)險管理”權(quán)重為20%，主要考察會員客戶在重點證券上發(fā)生異常交易行為的情況。重點證券的范圍包括嚴(yán)重異常波動證券，上交所《交易監(jiān)管提示函》涉及的風(fēng)險警示股票、退市整理股票、存在退市風(fēng)險的股票及其他證券。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)方面，不區(qū)分措施類型，根據(jù)客戶發(fā)生異常交易行為的次數(shù)計分，對于再犯、累犯客戶根據(jù)其在單會員處發(fā)生異常交易行為的次數(shù)逐級提高分值。
“客戶因異常交易行為被采取警示類自律監(jiān)管措施情況”權(quán)重為20%，主要考察客戶發(fā)生異常交易行為被上交所采取書面警示措施的情形。對于再犯、累犯客戶根據(jù)其次數(shù)逐級提高分值。
“客戶因異常交易行為被采取限制交易類自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分情況”權(quán)重為15%，主要考察客戶發(fā)生異常交易行為被上交所采取限制交易類監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的情況。對于再犯、累犯客戶根據(jù)其次數(shù)逐級提高分值。
“重點監(jiān)控賬戶交易行為管理情況”權(quán)重為20%，主要考察重點監(jiān)控賬戶再次發(fā)生異常交易行為，以及會員為重點監(jiān)控賬戶持有人新開證券賬戶或者資金賬戶后，該賬戶的交易合規(guī)情況。
“會員協(xié)同自律監(jiān)管情況”權(quán)重為15%，主要考察協(xié)同監(jiān)管情況，具體包括自律監(jiān)管函件傳達(dá)情況、協(xié)查函回復(fù)情況、重點監(jiān)控賬戶報告上報情況、聯(lián)絡(luò)人溝通情況以及履行保密義務(wù)的情況等。
“履行程序化交易報告義務(wù)及管理職責(zé)的情況”權(quán)重為5%，主要考察會員履行程序化交易報告義務(wù)，以及客戶程序化交易報告管理職責(zé)的情況，對于在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)報未報的予以扣分。
“會員因其他事項被上交所采取措施的情況”權(quán)重為5%，主要考察會員存在其他未履行客戶交易管理職責(zé)的情形，被上交所實施自律監(jiān)管措施的情況。
加分項方面，對于會員上報的主動管理情況，為提升交易監(jiān)管效能發(fā)揮作用的，酌情予以加分。如，會員采取有效措施主動管理客戶，發(fā)現(xiàn)賬戶非實名制使用或關(guān)聯(lián)賬戶異常并采取管理措施，上報涉嫌違法違規(guī)賬戶并有助于形成線索等。
上交所擬根據(jù)會員客戶交易行為管理綜合得分，從高到低排序后將評價結(jié)果分為五星至一星共九個星級。其中，“五星”和“四星半”合計約占15%，“四星”約占35%，“三星半”約占25%，“三星”約占15%，“二星半”約占5%-10%，“二星”“一星半”和“一星”合計約占0%-5%。
原則上會員客戶交易管理評價不給予五星或一星。不過，主動上報違法違規(guī)行為，有助于形成有效線索并經(jīng)查實；或在客戶管理機制或技術(shù)方面存在重大創(chuàng)新，且具備可推廣性的，可給予五星。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)客戶管理工作存在重大失職，且造成一定后果的；或拒不配合交易所交易監(jiān)管要求的，可給予一星。
需要注意的是，評價結(jié)果出爐后，上交所擬定向告知會員評價星級。評價結(jié)果不作為采取監(jiān)管措施的依據(jù)。
