長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強基金近一年業(yè)績居同類第一

　　中證網(wǎng)訊（記者 張煥昀）6月最后一個交易日，創(chuàng)業(yè)板指大漲2.77%，一舉站上2400點，再創(chuàng)逾4年新高。事實上，創(chuàng)業(yè)板指年初以來就一路震蕩攀升，上半年漲幅高達35.60%，大幅領(lǐng)先上證綜指、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)等A股主流指數(shù)，而跟蹤創(chuàng)業(yè)板指的相關(guān)主題基金也水漲船高。其中，由長城基金量化名將雷俊和基金經(jīng)理王衛(wèi)林共同管理的長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強基金漲幅可觀，為持有人賺取了不錯回報。

　　銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30，長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A類（001879）、C類（006928）今年以來的凈值漲幅分別為50.48%和50.12%，顯著超越同期業(yè)績比較基準33.72%的漲幅。其近一年的凈值漲幅分別為82.33%和81.20%（同期業(yè)績基準漲幅為57.79%），在銀河證券分類下的增強規(guī)模指數(shù)股票型基金中分別排名1/68和1/36。

　　憑借動量科創(chuàng)的產(chǎn)品特性，該基金自2019年1月29日成立以來，嚴格控制與創(chuàng)業(yè)板指的偏離風險，量化增強效果顯著。其A類、C類份額成立以來的累計凈值漲幅分別為124.42%和122.16%，而同期業(yè)績比較基準為87.82%，累計超額收益超過34個百分點。作為目前市場上少有的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型基金之一，長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強基金為投資者提供了捕捉創(chuàng)業(yè)板指行情的優(yōu)質(zhì)工具。

　　資料顯示，為有效實現(xiàn)對創(chuàng)業(yè)板指的增強效果，長城基金量化團隊針對創(chuàng)業(yè)板指的運行特點量身定制多因子模型，借助數(shù)量化的技術(shù)手段，尋找包括但不限于基本面因子、市場交易型因子、預(yù)期性因子在內(nèi)的多種量化策略因子，力爭在有效跟蹤基準指數(shù)的同時獲取超額收益。其中，該基金過往投資風格上主要超配在動量風格，在創(chuàng)業(yè)板成長型趨勢風格中帶來了明顯的積極回報。

　　值得一提的是，該基金自成立以來就由長城量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊和基金經(jīng)理王衛(wèi)林共同管理。其中，雷俊深耕量化投資及研究領(lǐng)域11年，是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的專注量化投研超過10年的資深老將，投研經(jīng)驗豐富。

　　展望未來，雷俊表示，隨著創(chuàng)業(yè)板注冊制試點的正式啟航，創(chuàng)業(yè)板的活躍程度大概率高于主板，其中盈利質(zhì)量好、有技術(shù)壁壘和科技護城河的優(yōu)質(zhì)上市公司將愈來愈強，基本面向好的公司股票未來有望走出趨勢性行情。目前，創(chuàng)業(yè)板結(jié)構(gòu)以科技、消費為主，TMT+醫(yī)藥占比超過80%，占據(jù)了新一輪科技周期下的多個優(yōu)秀賽道。在創(chuàng)業(yè)板指的賽道上進行量化主動增強，長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強基金將力爭持續(xù)創(chuàng)造較創(chuàng)業(yè)板指更多的超額收益。