博普科技總裁王鐳：多策略體系或是量化投資未來趨勢之一
王宇露 見習(xí)記者 張韻
中國證券報·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 王宇露 見習(xí)記者 張韻）11月7日，博普科技總裁王鐳在中國證券報社主辦的“2022金牛資管高峰論壇”上表示，量化投資是長跑，各個因子在不同的階段會各領(lǐng)風騷。比如，今年商品期貨策略中的趨勢因子就相對大幅度跑贏其它因子。但不能因此退到單因子打天下的年代，他認為，多策略體系是量化投資未來發(fā)展的趨勢之一。
王鐳說，趨勢因子其實是博普2014年進入CTA策略領(lǐng)域研發(fā)的第一個因子，其原理簡單，從模型的有效性上看表現(xiàn)也不錯。
如果拉長時間線來看，王鐳認為，還是多策略體系的綜合夏普和綜合收益回撤效果更好。他表示，多策略體系將是量化投資未來發(fā)展的趨勢之一，而且這個“多”是沒有極限的�！拔覀兿Ｍ軌虿粩嘣诙嗟幕A(chǔ)上做得更多，把各種因子都挖掘出來。哪些效果好一點，有效性高一點，我們都會放進來。這樣加到一起會使策略越來越好，我們也希望能夠做到這樣。”王鐳說。
另外，在談到未來如何繼續(xù)完善量化投資策略時，王鐳表示，也可以從戰(zhàn)略上引入一些創(chuàng)新性的方法：“以CTA策略為例，CTA的商品交易的數(shù)據(jù)可能不像股票那么多，因此人工智能在因子挖掘時可能沒有那么直接，但是在因子的擬合和優(yōu)化上則可以考慮引入一些AI技術(shù)�！�
