周一，伴隨上證50指數(shù)大漲，上證50ETF認(rèn)購期權(quán)全線上漲。其中50ETF購3月2850、50ETF購3月2900、50ETF購3月2950和50ETF購3月3000等虛值合約漲幅逾100%，50ETF購3月2900漲幅最大，為143.64%。認(rèn)沽期權(quán)則全線大跌，跌幅最大的是50ETF沽3月2700，為60.99%。
期權(quán)成交量方面，單日成交3203703張，較上一交易日增加13.44%。其中，認(rèn)購期權(quán)成交1746724張，認(rèn)沽期權(quán)成交1456979。持倉方面，上證50ETF期權(quán)持倉總量為2978486張，較上一交易日減少3.09%。成交量/持倉量比值為107.56%。
光大期貨期權(quán)部分析師張毅表示，周一早盤多數(shù)期權(quán)合約的隱含波動(dòng)率繼續(xù)回落，但是伴隨著下午50ETF的持續(xù)走強(qiáng)，認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率開始快速回升，認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率也有所走高。如果投資者持有賣出跨式策略的期權(quán)組合，此前已經(jīng)計(jì)劃好當(dāng)隱含波動(dòng)率出現(xiàn)止跌回升之際，即要止贏平倉離場(chǎng)，估計(jì)在昨日最終呈現(xiàn)隱含波動(dòng)率有上述變化時(shí)，已經(jīng)按計(jì)劃平倉離場(chǎng)。后期應(yīng)著重分析去年10月16日的政策底和今年1月2日市場(chǎng)底是否真實(shí)有效，滬深股市是否步入新的上漲周期，結(jié)合消息面和技術(shù)面找尋下檔可能的牛市策略交易機(jī)會(huì)。
