豆粕低開(kāi)高走 看漲普遍上漲
豆粕期權(quán)主力合約概覽
豆粕期權(quán)m1805 | |||||||||
看漲期權(quán)C | 看跌期權(quán)P | ||||||||
成交量 | 日增倉(cāng) | 漲跌幅 | 收盤價(jià) | 行權(quán)價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 日增倉(cāng) | 成交量 | |
568 | -74 | +4.17% | 87.5 | 2750 | 28.0 | -32.53% | +936 | 2590 | |
3592 | -394 | +0.87% | 58.0 | 2800 | 50.0 | -22.48% | -26 | 2096 | |
2298 | -314 | +8.11% | 40.0 | 2850 | 80.0 | -14.89% | -200 | 496 | |
行情介紹和分析
m1805合約低開(kāi)高走,收?qǐng)?bào)2806,上漲0.47%,成交量為52.02萬(wàn)手,持倉(cāng)量為187.52萬(wàn)手,日增倉(cāng)-268手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動(dòng)率均值分別為16.16%、16.79%、16.99%和17.20%。
2月8日,豆粕期權(quán)成交量4.00萬(wàn)手(按雙邊計(jì)算,下同),持倉(cāng)量39.21萬(wàn)手,成交額2092.35萬(wàn)元。成交量和持倉(cāng)量的PC-Ratio 分別為0.76(前日0.65)和0.79(前日0.77),兩者皆上漲,投資者仍然對(duì)看漲期權(quán)略顯偏好。其中,五月合約和九月合約成交量分別占所有合約的68.70%、29.52%,持倉(cāng)量占比分別為67.96%和28.77%。豆粕期貨m1805所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約系列成交量最大,流動(dòng)性最好。
受標(biāo)的期貨低開(kāi)高走的影響,看漲期權(quán)全面上漲、看跌期權(quán)普遍下跌?礉q期權(quán)中,m1805-C-3150合約領(lǐng)漲,漲幅+800.00%,m1805-C-3100合約次之,為+333.33%;而看跌期權(quán)中,m1805-P-2700合約領(lǐng)跌,跌幅達(dá)-38.78%,m1805-P-2650合約次之,為-38.46%。m1805系列平值期權(quán)隱含波動(dòng)率收于11.81%,與昨日持平。
豆粕 1805 合約近日受到美盤回升帶動(dòng)而振蕩上漲,總體在區(qū)間內(nèi)略偏強(qiáng)運(yùn)行,天氣市中期價(jià)易反復(fù)波動(dòng),周五凌晨將公布USDA 2月供需報(bào)告,建議暫時(shí)觀望。方向性策略,暫時(shí)觀望。波動(dòng)率策略,波動(dòng)率短期維持震蕩,近低遠(yuǎn)高的期限結(jié)構(gòu)較為合理,新單暫時(shí)觀望。