中證協(xié)評估調(diào)研券商風(fēng)險管理相關(guān)規(guī)則 關(guān)注落實情況及存在的問題
中國證券報記者從多家券商確認(rèn)獲悉，日前，中國證券業(yè)協(xié)會為評估《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》等五項自律規(guī)則的落實情況及存在的問題，適時修訂完善相關(guān)自律規(guī)則，向券商開展調(diào)研。券商需在6月24日之前向協(xié)會報送反饋問卷。
從評估問卷來看，中證協(xié)對券商的落實及執(zhí)行情況進行了細(xì)分量化，還調(diào)研了券商在執(zhí)行相關(guān)規(guī)則過程中面臨的問題與困難、相關(guān)規(guī)則在適用市場和行業(yè)變化過程中的局限性以及修訂和優(yōu)化建議等。
細(xì)分量化落實及執(zhí)行情況
具體來看，納入中證協(xié)評估工作的五項自律規(guī)則為《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》《證券公司流動性風(fēng)險管理指引》《證券公司壓力測試指引》《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引》和《證券公司信用風(fēng)險管理指引》。
從評估工作問卷來看，中證協(xié)對券商的落實及執(zhí)行情況進行了細(xì)分量化。具體來看，中證協(xié)根據(jù)每項自律規(guī)則的具體條款逐條設(shè)置了若干評估要點，券商需就評估要點的落實情況逐一說明，還需就條款的執(zhí)行情況進行自評。條款執(zhí)行情況自評分為五檔：優(yōu)秀、良好、達標(biāo)、部分達標(biāo)、未達標(biāo)。除落實及執(zhí)行情況外，券商還需逐條給出相關(guān)意見與建議。
中證協(xié)還就每一項自律規(guī)則設(shè)置了若干調(diào)查問題。以《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》為例，中證協(xié)通過調(diào)查問題調(diào)研了券商風(fēng)險管理文化建設(shè)方面的具體形式、對子公司風(fēng)險管理的手段、券商的重要風(fēng)險管理制度及工作內(nèi)容對子公司的覆蓋情況、券商子公司風(fēng)險管理工作負(fù)責(zé)人由券商首席風(fēng)險官考核的權(quán)重比例以及券商風(fēng)險管理部門的人員設(shè)置等情況。
中證協(xié)還調(diào)研了券商在執(zhí)行相關(guān)自律規(guī)則過程中面臨的問題與困難、需要監(jiān)管層哪方面的支持，相關(guān)規(guī)則在適用市場和行業(yè)變化過程中的局限性以及修訂和優(yōu)化建議等。此外，中證協(xié)還鼓勵券商對自身的先進經(jīng)驗進行分享。
監(jiān)管力度持續(xù)加碼
中國證券業(yè)歷經(jīng)30余年發(fā)展，由最初的粗放式發(fā)展到如今以合規(guī)為前提的精細(xì)化發(fā)展，相關(guān)風(fēng)險管理規(guī)則不斷完善，促使券商建立起一套集成統(tǒng)一、高效靈活的全面風(fēng)險管理平臺。尤其是近年來，為管控相關(guān)風(fēng)險、引導(dǎo)證券行業(yè)健康發(fā)展，監(jiān)管機構(gòu)對券商全面風(fēng)險管理的監(jiān)管力度持續(xù)加碼。
證監(jiān)會機構(gòu)部曾于2021年下半年對16家券商全面風(fēng)險管理落實情況開展了現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)被檢查券商在落實全面風(fēng)險管理要求上主要存在風(fēng)險管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點”，對業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別和管控能力有待提升，風(fēng)險監(jiān)測、計量機制不健全，境外子公司風(fēng)險管控不到位和支持保障各項措施未有效執(zhí)行等五類問題。
證監(jiān)會表示，將對尚未開展全面風(fēng)險管理檢查的券商實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查，并適時對已檢查券商的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，將依法嚴(yán)肅處理。
“券商有必要建立與自身業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的風(fēng)險管理體系，全面、及時、準(zhǔn)確地對風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)控與報告�！蹦橙倘耸刻寡�，在粗放式發(fā)展的年代，各券商忙于“跑馬圈地”，急劇擴張的業(yè)務(wù)規(guī)模使得利潤高速增長，一定程度上掩蓋了風(fēng)險發(fā)生導(dǎo)致的損失，但在合規(guī)轉(zhuǎn)型、精細(xì)化運營的時代，全面風(fēng)險管理已成為保證券商健康有序發(fā)展的前提。
