麥肯錫：風(fēng)險(xiǎn)管理已成為銀行“一把手”工程

　　中證網(wǎng)訊（記者 歐陽劍環(huán)）麥肯錫29日發(fā)布的《新常態(tài)與數(shù)字化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理》（下稱報(bào)告）認(rèn)為，在新常態(tài)與數(shù)字化時(shí)代，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為銀行“一把手”工程，風(fēng)險(xiǎn)管理能力可以為銀行創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和韌性，銀行需要平衡“業(yè)務(wù)”和“風(fēng)險(xiǎn)”之間的資源投放，打造專業(yè)化、數(shù)字化和精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　報(bào)告認(rèn)為，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性日益凸顯。首先，銀行面臨問題資產(chǎn)集中爆發(fā)的壓力，撥備以及資本占用的上升直接侵蝕銀行盈利能力。其次，隨著銀行紛紛向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，它們的業(yè)務(wù)重心也不再以傳統(tǒng)對(duì)公存款為主，而是開始探索新模式、尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)。鑒于此，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線也必須盡快適應(yīng)這一模式轉(zhuǎn)變，建立起與新模式相匹配的風(fēng)控措施，支持業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。第三，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融科技的快速發(fā)展，金融服務(wù)整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。對(duì)于銀行而言，如果能將數(shù)字化浪潮帶來的新算法、大數(shù)據(jù)以及新的技術(shù)手段，更好地融入到銀行風(fēng)控管理中去，必將為銀行創(chuàng)造出額外價(jià)值。此外，不斷提升的外部監(jiān)管要求，也意味著銀行業(yè)提升風(fēng)控管理能力勢(shì)在必行。

　　報(bào)告認(rèn)為，在新常態(tài)以及數(shù)字化時(shí)代的大背景下，銀行要打造可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須直面風(fēng)險(xiǎn)管理的四大課題：一是直面“降存量”，銀行必須制定清晰目標(biāo)、建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)、探索多元化不良清收處置渠道；同時(shí)還要建立精細(xì)化配套管理機(jī)制，利用科學(xué)化工具方法，降低存量不良包袱，確保銀行輕裝前進(jìn)；二是打造“控新增”新能力，降低新增問題資產(chǎn)同樣重要，建議銀行以風(fēng)險(xiǎn)文化理念為指導(dǎo)，貸前強(qiáng)化客戶準(zhǔn)入，貸中建立專業(yè)獨(dú)立審批制度，貸后圍繞預(yù)警模型建立科學(xué)化貸后管理、以問責(zé)考核機(jī)制和系統(tǒng)工具為依托，建立完備的風(fēng)險(xiǎn)管控體系；三是擁抱數(shù)字化“新模式”，數(shù)字化時(shí)代涌現(xiàn)出諸多業(yè)務(wù)發(fā)展“新模式”，圍繞小微企業(yè)、供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)出現(xiàn)一系列新模式，銀行應(yīng)建立相應(yīng)的數(shù)字化、線上化、精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，助力新業(yè)務(wù)模式蓬勃發(fā)展；四是構(gòu)建“新能力”，銀行一方面要加強(qiáng)數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用能力，在風(fēng)險(xiǎn)管控中應(yīng)用大數(shù)據(jù)與分析技術(shù)，降本增效、創(chuàng)造價(jià)值；另一方面，針對(duì)數(shù)字化帶來的新風(fēng)險(xiǎn)類型，如模型風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)等，銀行要強(qiáng)化應(yīng)對(duì)能力。

　　麥肯錫全球董事合伙人容覺生表示，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理而言，數(shù)字化與智能化變革具有重大戰(zhàn)略價(jià)值。據(jù)麥肯錫測(cè)算，數(shù)字化風(fēng)控可通過提升信貸管理效率、降低信貸與合規(guī)損失，幫助銀行節(jié)省20%-30%的風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)成本。但數(shù)字化風(fēng)控更大的價(jià)值還在于清收不良資產(chǎn)、防范新風(fēng)險(xiǎn)，從而給銀行創(chuàng)造出直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值。得益于新的數(shù)據(jù)來源、高級(jí)分析法以及自動(dòng)化技術(shù)進(jìn)步，智能風(fēng)控正在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域發(fā)揮前所未有的作用。