上交所：建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告機(jī)制 維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)交易秩序

　　中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）2月5日晚，上交所發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），就可轉(zhuǎn)債程序化交易建立報(bào)告制度。《通知》自2021年3月29日起施行。

　　上交所表示，2020年，滬市個(gè)別可轉(zhuǎn)債交易較為活躍，價(jià)格波動(dòng)較大，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。在活躍可轉(zhuǎn)債的交易中，程序化交易比重持續(xù)上升，市場(chǎng)影響不斷增強(qiáng)。2020年12月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》)。為落實(shí)《辦法》要求，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)正常交易秩序，防范潛在交易風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上交所發(fā)布《通知》，以建立信息報(bào)告制度為核心，明確可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告管理的相關(guān)要求。

　　一是規(guī)定程序化交易投資者范圍，包括會(huì)員客戶、會(huì)員及直接使用交易單元進(jìn)行交易的證券投資基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等投資者（以下簡(jiǎn)稱其他機(jī)構(gòu)）。

　　二是明確報(bào)告方式，會(huì)員客戶應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會(huì)員報(bào)告，由會(huì)員向上交所報(bào)告，會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)直接向上交所報(bào)告。

　　三是規(guī)定信息報(bào)告內(nèi)容，包括投資者身份、證券賬戶、資金來源及交易策略等信息。

　　四是要求投資者應(yīng)當(dāng)確保報(bào)告信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，上交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)的方式，對(duì)可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　上交所根據(jù)新《證券法》建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告機(jī)制，以期提升市場(chǎng)透明度和監(jiān)管精準(zhǔn)度，并為后續(xù)全市場(chǎng)推行相關(guān)做法積累有益經(jīng)驗(yàn)。下一步，上交所將積極督促各市場(chǎng)參與主體嚴(yán)格落實(shí)《通知》要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)工作，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)交易秩序，確�？赊D(zhuǎn)債市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。