2020年量化私募規(guī)模翻番 首只純量化私募FOF即將推出

　　中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）2020年量化私募基金迎來爆發(fā)式增長，截至2020年12月底，量化私募管理規(guī)模已達(dá)6000億左右，短短一年時(shí)間，規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻番。1月10日，中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人對中國證券報(bào)記者表示，首只純量化私募FOF--中泰量化30FOF系列產(chǎn)品即將由萬家共贏發(fā)行，進(jìn)一步完善量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月初，國內(nèi)62家百億私募中有11家是量化私募。面對量化私募基金爆發(fā)式增長的態(tài)勢，各大券商正在加大布局力度。中泰證券黨委書記、董事長李峰指出，近年來，在國家大力發(fā)展直接融資、居民財(cái)富管理需求日益旺盛以及投資機(jī)構(gòu)化的大背景下，尤其是在銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型以及信托業(yè)非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)等新業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，量化私募基金迎來了發(fā)展的黃金時(shí)期，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)功能不斷完善，市場地位日益增強(qiáng)。中泰證券作為業(yè)內(nèi)最早布局量化私募業(yè)務(wù)的券商之一，著力發(fā)揮“中泰量化優(yōu)勢”，打造量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈，滿足客戶綜合性、多樣化和個(gè)性化服務(wù)需求。

　　2020年9月開賽的中泰XTP杯首屆量化私募實(shí)盤大賽，正逐步成為量化私募領(lǐng)域的標(biāo)桿賽事之一，也是中泰證券打造量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈的重要一環(huán)。中泰證券總裁畢玉國指出，大賽旨在為私募基金提供公平公正的實(shí)盤比賽平臺(tái)，進(jìn)而搭建集私募、券商、信托、銀行等和諧共生的量化投資生態(tài)圈。

　　隨著實(shí)盤大賽的進(jìn)行，僅一個(gè)季度左右的時(shí)間，就吸引了眾多優(yōu)秀量化私募管理人參賽,參賽策略涵蓋滬深300指數(shù)增強(qiáng)、中證500指數(shù)增強(qiáng)、CTA策略、復(fù)合策略、市場中性-高換手、市場中性-中低換手、套利策略；主辦方每月向全市場公布TOP榜單排名，并會(huì)頒布半年度/年度總榜單大獎(jiǎng)及月度“榜中榜”大獎(jiǎng)。根據(jù)大賽官方“量化焦點(diǎn)”小程序顯示的信息，大賽啟動(dòng)以來，已遴選出一批業(yè)績亮眼的優(yōu)秀量化私募管理人，受到了眾多資金的青睞，形成了廣泛的市場影響力。

　　中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的XTP極速交易系統(tǒng)、專業(yè)績效分析能力、綜合金融服務(wù)資源以及即將推出的中泰量化30FOF系列產(chǎn)品是中泰證券打造量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈的重要內(nèi)容。

　　一是以XTP為核心的PB極速交易系統(tǒng)作為中泰證券踐行金融科技賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的重要成果，系統(tǒng)交易總規(guī)模、日均交易量、日均委托筆數(shù)等各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)均位居行業(yè)前列，已逐漸成為全市場優(yōu)秀量化管理人的首選。此外，中泰證券擁有擔(dān)任眾多賽事評委的績效分析金工團(tuán)隊(duì)，具備金融及數(shù)據(jù)分析等專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，長期專注于量化私募投研領(lǐng)域，熟知市場各類優(yōu)秀量化策略的收益風(fēng)險(xiǎn)特征和策略風(fēng)格特性。

　　二是中泰證券在擁有上述PB交易技術(shù)核“芯”之后，還在積極進(jìn)行“集成互聯(lián)”，全面整合集團(tuán)資源提供包括托管、外包、投研、信用、衍生品、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等在內(nèi)的綜合金融服務(wù)，同時(shí)通過加強(qiáng)與銀行、信托、資管、期貨、公募、私募等機(jī)構(gòu)的互聯(lián)合作，進(jìn)一步完善量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈。

　　三是作為踐行量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈的關(guān)鍵舉措，近期，結(jié)合XTP極速交易系統(tǒng)的行業(yè)優(yōu)勢和績效分析能力，疊加資產(chǎn)配置和量化私募領(lǐng)域的研究成果即將推出萬家共贏中泰量化30FOF系列產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品致力于通過核心資產(chǎn)深度綁定核心客戶，通過核心客戶培育優(yōu)質(zhì)管理人，兩者相輔相成，共建中泰量化30生態(tài)閉環(huán)，積極為高凈值客戶提供量化財(cái)富增長方案，包含風(fēng)險(xiǎn)偏好分析、資產(chǎn)研究分析、資產(chǎn)配置策略、動(dòng)態(tài)倉位調(diào)整、投后跟蹤服務(wù)等，滿足客戶量化產(chǎn)品配置的需求。在產(chǎn)品定制方面，管理人將區(qū)分不同投資者的收益風(fēng)險(xiǎn)要求，提供穩(wěn)健型、均衡型和積極型三種策略的標(biāo)準(zhǔn)化中泰量化30FOF系列產(chǎn)品，同時(shí)還可針對超高凈值客戶如銀行、信托等提供基于中泰量化30子基金池的專屬定制化產(chǎn)品，滿足銀行凈值化轉(zhuǎn)型和信托非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)的產(chǎn)品需求。不僅協(xié)助投資者發(fā)掘合適的優(yōu)質(zhì)量化資產(chǎn)，還切實(shí)幫助量化私募機(jī)構(gòu)滿足資金、交易、托管外包、投研分析等一攬子金融服務(wù)需求，搭建優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與優(yōu)質(zhì)資金對接的橋梁，讓量化PB綜合服務(wù)生態(tài)圈充滿生機(jī)與活力。